Vì Backtesting Forex là ‘thẻ điểm’ quan trọng đi kèm với chiến lược của bạn từ khi bắt đầu cho đến khi giao dịch trực tiếp, bạn cần chắc chắn rằng bạn có thể tin tưởng vào nó.
Ngoài ra, việc nhắm mục tiêu khối lượng mẫu lớn hơn thường buộc bạn phải backtesting forex chiến lược của mình trong một thời gian lịch sử dài hơn. Điều này cho phép bạn đánh giá chiến lược của mình trong các điều kiện thị trường khác nhau và cho bạn ý tưởng tốt hơn về tính mạnh mẽ của nó.
30 GIAO DỊCH CÓ ĐỦ KHÔNG?
Khi nói đến ý nghĩa thống kê, số 30 được rất nhiều người chú ý.
Khi bạn backtesting forex chiến lược của mình, bạn đang cố gắng mô tả đặc điểm phân phối xác suất của nó, như các nhà thống kê muốn nói.
30 giao dịch thường là đủ nếu bạn đang cố gắng xác minh một phân phối mà bạn đã xác định.
Ví dụ: bạn có một nhóm 30 giao dịch trực tiếp và bạn muốn xem những giao dịch này so với hiệu suất kém nhất của bạn như thế nào.
Bạn có thể kiểm tra để xác minh rằng cả hai nhóm ngành nghề đều đến từ cùng một phân phối. Tôi chứng minh việc sử dụng các thử nghiệm thống kê đơn giản này trong giai đoạn thử nghiệm phía trước của quá trình phát triển chiến lược.
Tuy nhiên, nếu đó là nỗ lực đầu tiên của bạn trong việc mô tả đặc điểm của phân phối, thì thật tệ là không đủ 30 giao dịch.
Tôi sẽ minh họa điều này bằng một phép loại suy phổ biến trong lý thuyết xác suất.
Hãy tưởng tượng bạn nhận được một thùng lớn tất với nhãn sau: 50% tất đen, 50% tất trắng.
Bạn bắt đầu vẽ tất từ thùng, từng chiếc một. Sau 30 lần rút, bạn có 17 chiếc tất đen và 13 chiếc tất trắng.
Bạn kết luận rằng nhãn là đúng.
Giả sử bây giờ bạn nhận được một thùng tất không có nhãn và bạn hoàn toàn không biết bên trong có gì.
Liệu 30 lần rút thăm có cho phép bạn mô tả một cách tự tin nội dung của thùng không? Chắc là không!
Lợi nhuận / lỗ trung bình, tỷ lệ chiến thắng, mức độ trì trệ, v.v. của chiến lược là tất cả các chỉ số quan trọng mà người kiểm tra sau của bạn sẽ cho bạn biết.
Hoàn toàn không thể mô tả một loạt các chỉ số với khối lượng mẫu nhỏ như vậy. Chỉ cần nhìn vào bức tường của tất bên dưới!
VẬY CÓ BAO NHIÊU GIAO DỊCH LÀ ĐỦ CHO BACKTESTING FOREX?
Càng nhiều càng tốt.
Rõ ràng câu trả lời này không đặc biệt hữu ích hoặc có thể hành động được. Bạn có thể gặp phải những hạn chế thực tế liên quan đến khối lượng mẫu vì những lý do sau:
- Rất khó để tìm dữ liệu lịch sử chất lượng trước năm 2000
- Bạn giao dịch trên khung thời gian cao hơn
- Bạn phân bổ một số dữ liệu để thử nghiệm ngoài mẫu
Có thể là một sai lầm khi loại bỏ một chiến lược đầy hứa hẹn chỉ vì nó có quá ít giao dịch. Suy cho cùng, giao dịch thành công là bạn phải đánh đổi đúng.
Cần một cách để định lượng sự suy giảm của các kết quả backtesting forex phát sinh từ một khối lượng mẫu nhỏ.
May mắn thay, các nhà thống kê đã giải quyết tình huống khó xử này cho chúng ta, bằng cách sử dụng một khái niệm được gọi là sai số chuẩn.
Tôi sẽ giải thích lỗi tiêu chuẩn bên dưới, sau đó chứng minh ứng dụng của nó bằng cách sử dụng hai thử nghiệm ngược rất khác nhau.
Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:
TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt hoàn toàn miễn phí! TradaFX cam kết mang lại những giá trị cao nhất cho nhà đầu tư, nhà giao dịch và những người đang trong quá trình học tập hay đang có ý định nghiên cứu về lĩnh vực này.
Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn Bao Nhiêu Giao Dịch Là Đủ Cho Backtesting Forex. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:
- Bao Nhiêu Giao Dịch Là Đủ Cho Backtesting Forex?
- Giao Dịch Crypto Với Pivot Point Indicator
- Tính chất của sóng Elliott là gì
Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:
|
TRADAFX.NET
|
